Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата. На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет. Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня.

Новые стратегии форекс

Такие подходы в скальпинге дают точки входа, но требуют дисциплины и альфа форекс отзывы внимательности. Ошибки приведут к тому, что трейдер рискует потерять депозит, поэтому важно учитывать контекст рынка и объемы перед тем, как открыть сделку. В трейдинге графические фигуры помогают прогнозировать движение цены, показывают баланс сил между покупателями и продавцами. Когда стоимость сужается в пределах фигуры — рынок готовится к прорыву. Корни паттерна уходят в начало XX века, когда Чарльз Доу, основатель теории Доу, начал изучать закономерности движения рынка. Его идеи легли в основу технического анализа, который стал развиваться в 1920–1930-х годах.

Как использовать кластерный анализ для торговли?

• Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.
• Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента.
• Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече.

Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение.

Эта ситуация с намного большей вероятностью приведет к разъеданию плотностей и пробою уровня. Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается курсы форекс forexwiki в дербенте и цена выходит за ее пределы.

Паттерны TBH и TBL Price Action

Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. Однако, как и любая другая методика, анализ кластеров требует практики и умения интерпретировать информацию. Участник рынка должен понимать, что для точного построения кластеров необходим доступ к детализированным данным (более точным, чем стандартные OHLC+Volume). При ограниченных источниках данных работа может быть усложнена. Кроме того, кластерный анализ предусматривает использование специализированного программного обеспечения.

Свеча «Доджи»: значение, примеры и практические советы для трейдера

Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Если работа на рынке осуществляется ecn счет на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок. Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента.

• Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно  изменяется.
• Один из основных инструментов кластерного анализа — это группировки.
• Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика.

Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике

Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео. Внизу стакана видим крупную лимитную плотность объемом в 74,000 по цене 5,500 (выделена розовым). Плотность настоящая, поскольку стоит уже продолжительное время, а ее размер – ровное число. В кластерах на POC наблюдаются повышенные объемы, но даже они в десятки раз меньше лимитной плотности. Лимитный покупатель ищет крупные заявки на продажу, чтобы накопить объем 74К.

При флэте значение показателя умеренное и переход к нормальному уровню может указать на начало нового тренда. В математике под дельтой понимается разница между двумя сравниваемыми величинами. В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график. Footprint младшего временного отрезка позволяет получить аргументы при достижении ценой уровня кластеров большого объема и выбрать позицию для лонга. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции.

Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Эти паттерны формируются на разных таймфреймах и работают в любых рыночных условиях. Они позволяют понять, где участники рынка сосредоточили заявки, и предсказать, в каком направлении цена двинется дальше. Опытные трейдеры используют их в сочетании с другими инструментами, чтобы строить точные прогнозы. Свечные паттерны — это модели, основанные на классическом анализе японских свечей.